全部 单选题 多选题 判断题
- 某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7，国债期货久期为6
- 下列关于利率双限期权的表述，有误的是（）。
- 国债基差交易的空头从基差_____中获得利润，由于做空现券，
- 5月份，某投资经理判断未来股票市场将进入震荡整理行情，但对前
- 5月份，某投资经理判断未来股票市场将进入震荡整理行情，但对前
- 某投资者考虑进行指数化投资以实现追踪指数的目的。据此回答以下
- 材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了
- 假设在2021年12月18日以收盘价买入沪深300ETF、卖
- 将总资金M的一部分投资于一个股票组合，这个股票组合的β值为β
- 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1.20