5月份，某投资经理判断未来股票市场将进入震荡整理行情，但对前期表现较弱势的消 费类股票看好。5月20日该投资经理建仓买入消费类和零售类股票2亿元，β值为 0.98，同时在沪深300指数期货6月份合约上建立空头头寸，卖出价位为4632.8点，β值为1。据此回答以下两题。
（2）6月10日，假如股票组合上涨了8.3%，该投资经理认为涨势将告一段落，于是将股票全部平仓的同时，买入平仓股指期货合约，成交价位为4608.2点，则本轮操作获利（ ）万元。
- A.1660
- B.2178.32
- C.1764.06
- D.1555.94
正确答案及解析
正确答案
解析
本轮操作共获利
200000000 ×0.083+（4632.8 -4608.2）×141×300 = 17640580（元），即1764.06万元。
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据此回答以下两题。
（2）关于该款结构化产品，以下描述正确的是（ ）。
-
- A.该产品相当于嵌入了一个铜期货的看涨期权多头
- B.该产品相当于嵌入了一个铜期货的看涨期权空头
- C.当标的资产价格下跌时，投资者可以获利
- D.当标的资产价格上涨时，投资者可以获利
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（1）这是一款的（ ）结构化产品。
-
- A.嵌入了最低执行价期权（LEPO）
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-
- A.13.3%
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