假设在2021年12月18日以收盘价买入沪深300ETF、卖空股指期货 IF1503。股指期货当日收盘价3184，沪深300ETF当日收盘价2.6元，沪深300指数当日收盘价为3046。
1）依据沪深300指数点位，期现套利中需要（ ）手ETF。
- A.3674
- B.3515
- C.3230
- D.3313
正确答案及解析
正确答案
B
解析
套利的数量相当原则，对应ETF手数=3046×300 ÷（2.6×100）=3515（手）。
假设在2021年12月18日以收盘价买入沪深300ETF、卖空股指期货 IF1503。股指期货当日收盘价3184，沪深300ETF当日收盘价2.6元，沪深300指数当日收盘价为3046。
1）依据沪深300指数点位，期现套利中需要（ ）手ETF。
套利的数量相当原则，对应ETF手数=3046×300 ÷（2.6×100）=3515（手）。
