假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1.20，βf=1.15，期货的保证金为比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。如果投资者非常看好后市，将50%的资金投资于股票，其余50%的资金做多股指期货，则投资组合的β为（ ）。
- A.4.39
- B.4.93
- C.5.39
- D.5.93
正确答案及解析
正确答案
C
解析
根据β计算公式，投资组合的总β为：0.50×1.20+0.5/12%×1.15=5.39。
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1.20，βf=1.15，期货的保证金为比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。如果投资者非常看好后市，将50%的资金投资于股票，其余50%的资金做多股指期货，则投资组合的β为（ ）。
根据β计算公式，投资组合的总β为：0.50×1.20+0.5/12%×1.15=5.39。
