全部 单选题 多选题 判断题
- 假设在2021年12月18日以收盘价买入沪深300ETF、卖
- 材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了
- 材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了
- 假设在2021年12月18日以收盘价买入沪深300ETF、卖
- 将总资金M的一部分投资于一个股票组合，这个股票组合的β值为β
- 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1.20
- 双限期权策略由于买卖期权的收益和成本对冲，因此执行成本很低，
- 投资组合的总体收益全部来自与市场系统性风险相匹配的市场收益（
- 指数化投资是一种主动管理型的投资策略，即建立一个跟踪基准指数
- 期现互转套利策略仍然可以随时持有多头头寸，但持有的只能是股票