共用题干
刘薇整理了ABC三只基金2001年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照，如表3-4所示。
根据案例回答1~2题。
- A.3.9412%,2.0680%,0.3333%;A基金
- B.5.9412%,0.3333%,2.0680%;A基金
- C.0.3333%,5.9412%,2.0680%;D基金
- D.0.3333%,2.0680%,5.9412%;C基金
正确答案及解析
正确答案
解析
夏普指数的计算公式：SP=(RP-rP)/σP。A基金：SP=（13.71%-6.64%）/32.98%=0.2144；B基金：SP=（6.94%-6.64%）/22.58%=0.0133；C基金：SP=（8.77%-6.64%）/23.56%=0.0904；因为A基金的SP最大，所以A基金能够提供经风险调整后最好的收益。
特雷纳指数的计算公式：TP=(EP-rP)/βP。A基金：TP=（13.71%-6.64%）/1.19=5.9412%；B基金：TP=（6.94%-6.64%）/0.90=0.3333%；C基金：TP=（8.77%-6.64%）/1.03=2.068%；因为A基金的TP最大，所以A能提供每单位系统风险最高的风险溢价。
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