全部 单选题 多选题 判断题

• 计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模
• 在建立风险因子的概率分布模型时，利率服从对数正态分布，股票指
• 压力测试在某个产品层面进行时，测试的精确性可能比其他层面更高
• 平值期权的Delta变化的速度在平值附近最大。（）
• 历史模拟法是指以风险因子的历史数据作为未来的可能场景。（）
• 场内金融工具的标准化可能使风险对冲机构的风险因子与场内交易的
• 界定流动性风险的关键在于时间和价格（）。

• 

• 投资组合的总体收益全部来自于市场系统性风险相匹配的市场收益（
• 除了期货现货互转套利策略，不论使用其余的哪种衍生性策略都必须