全部 单选题

• 假设市场组合预期收益率为6.3%，无风险利率为5%，如果该股
• 对于由两种股票构成的资产组合，当他们之间的相关系数为（　　）
• （　　）不能改变基金贝塔值。
• 股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如
• 有效前沿上不含无风险资产的投资组合是（）。
• 某证券投资基金发行募集的资金，80%投资于可流通的国债、地方
• 如果证券市场是有效市场，那么这个市场的特征是（　　）。
• 在CAPM中，若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对
• 在马可维茨理论中，由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险，因
• 在CAPM中，若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对