当两种证券完全负相关时，由他们所形成的证券组合()。
- A.能适当分散风险
- B.不能分散风险
- C.可分散全部风险
- D.无法判断是否可以分散风险
正确答案及解析
正确答案
A
解析
本题考查的是资本资产定价理论。当各资产的相关系数为-1时，一种资产的损失正好完全被另一种资产的收益所抵消，能有效的分散非系统性风险，故A项正确，BCD错误。所以答案选A。
当两种证券完全负相关时，由他们所形成的证券组合()。
本题考查的是资本资产定价理论。当各资产的相关系数为-1时，一种资产的损失正好完全被另一种资产的收益所抵消，能有效的分散非系统性风险，故A项正确，BCD错误。所以答案选A。
