以下关于VaR的说法，错误的是（ ）。
- A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
- B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
- C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
- D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
正确答案及解析
正确答案
B
解析
风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测，其计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。VaR值得局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。但是VaR并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。
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