表描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的是（ ）。
- A.投资组合的夏普比率=0.69
- B.投资组合的特雷诺指数=0.69
- C.市场组合的夏普比率=0.69
- D.市场组合的特雷诺指数=0.69
正确答案及解析
正确答案
A
解析
投资组合的夏普比率和特雷诺指数：
SP=（0．35—0．06）／0．42=0．69；TP=（0．35—0．06）／1．2=0．24；
市场组合的夏普比率和特雷诺指数：
SM=（0．28—0．06）／0．3=0．73；TM=（0．28—0．06）／1=0．22。
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