下列关于贝塔系数的说法中，正确的是（ ）。
- A.贝塔系数是特定资产（或资产组合）的系统性风险度量
- B.贝塔系数绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大
- C.贝塔系数如果为负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反
- D.资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，表明贝塔系数大于1
- E.贝塔系数越大的证券，通常是投机性越强的证券
正确答案及解析
正确答案
A、B、C、D、E
解析
贝塔系数是特定资产（或资产组合）的系统性风险度量。贝塔系数绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。全体市场本身的贝塔系数为1，若资产组合净值的波动大于全体市场的
波动幅度，则贝塔系数大于1。反之，若资产组合净值的波动小于全体市场的波动幅度，则贝塔系数就小于1。贝塔系数越大的证券，通常是投机性越强的证券。
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