有效集最初是由马科维茨提出、作为资产组合选择的方法发展起来的。下列对可行集、有效集与最优投资组合的说法，正确的有()。??
- A.所有可能的组合将位于可行集的边界上或内部
- B.有效集以期望代表收益，以对应的方差(或标准差)表示风险程度
- C.有效集的满足条件是：既定风险水平下要求最高收益率：既定预期收益率水平下要求最低风险
- D.有效集与无差异曲线都是客观存在的，都是由证券市场决定的
- E.可行集包括了现实生活中所有可能的组合
正确答案及解析
正确答案
A、B、C、E
解析
对于投资者而言，有效集是客观存在的，它是由证券市场决定的。而无差异曲线则是主观的，它是由自己的风险—收益偏好决定的。风险厌恶程度越高的投资者，其无差异曲线的斜率越陡：风险厌恶程度越低的投资者，其无差异曲线的斜率越小，D项不正确。
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- C.总行风险管理委员会→董事会风险执行委员会→总行风险管理部→分行风险管理部→基层行风险管理部
- D.董事会风险执行委员会→总行风险管理部→总行风险管理委员会→分行风险管理部→基层行风险管理部
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