某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR值为780万元人民币,置信区间为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内,预期会有（??）天交易账户的损失超过780万元。
- A.2
- B.3.5
- C.3
- D.2.5
正确答案及解析
正确答案
D
解析
风险价值(VaR值为780万元人民币,置信区问为99%,持有期为1天,表明未来250个交易内,该交易账户发生780万美元以上损失的可能性不会超过1%,也就是2.5天。
某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR值为780万元人民币,置信区间为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内,预期会有（??）天交易账户的损失超过780万元。
风险价值(VaR值为780万元人民币,置信区问为99%,持有期为1天,表明未来250个交易内,该交易账户发生780万美元以上损失的可能性不会超过1%,也就是2.5天。