商业银行的债券交易部门经过计算获得在95％的置信水平下隔夜VaR为500万元，则该交易部门（ ）。
- A.预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元
- B.预期在未来的1年中有95天至少损失500万元
- C.预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元
- D.预期在未来的252个交易日中12.6天至多损失500万元
正确答案及解析
正确答案
C
解析
即预期未来在100个交易日中有5天至多损失500万元。
商业银行的债券交易部门经过计算获得在95％的置信水平下隔夜VaR为500万元，则该交易部门（ ）。
即预期未来在100个交易日中有5天至多损失500万元。