借款人向银行申请1年期贷款100万元，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万元，则该笔贷款的非预期损失为（）。
- A.8.5万元
- B.9万元
- C.60万元
- D.1.5万元
正确答案及解析
正确答案
A
解析
预期损失=100*2.5%*(1-40%)=1.5，因此非预期损失=10-1.5=8.5万元
借款人向银行申请1年期贷款100万元，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万元，则该笔贷款的非预期损失为（）。
预期损失=100*2.5%*(1-40%)=1.5，因此非预期损失=10-1.5=8.5万元