假设某商业银行资金交易部门当前在99%的置信水平下，每日VaR为300万元，则下列表述正确的是（）。
- A.该组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过100万元
- B.该组合在一天中有99%的可能性其损失不会超过300万元
- C.该组合当前的市场价值为297万元
- D.该组合当前的损失价值为3万元
正确答案及解析
正确答案
B
解析
风险价值（VaR），又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失。即该组合在一天中有99%的可能性其损失不会超过300万元。
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