（2022年真题）某股票的市场价格为42元，某投资者认为该股票的价格在未来3个月将发生重大变化，因此购买了一个到期期限为3个月、执行价格为50元的欧式看涨期权，同时购买了一个到期期限为3个月、执行价格为35元欧式看跌期权来套利。假定看涨期权的成本为2元，看跌期权的成本为1．5。3个月后，如果该股票价格跌到28元，则该投资者可获利（ ）元。
- A.29
- B.7
- C.3.5
- D.25.5
正确答案及解析
正确答案
C
解析
股票价格下跌，投资者会选择行使看跌期权，获利=（35-28）-1．5-2=3．5（元）
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