B-S-M期权定价模式的基本假设之一是标的资产价格服从几何布朗运动。（）
正确答案及解析
正确答案
正确
解析
B—S—M定价模型的六个基本假设：（1）标的资产价格服从几何布朗运动。（2）标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空。（3）期权有效期内，无风险利率r和预期收益率是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金。（4）标的资产价格是连续变动的，即不存在价格的跳跃。（5）标的资产的价格波动率为常数。（6）无套利市场。
B-S-M期权定价模式的基本假设之一是标的资产价格服从几何布朗运动。（）
正确
B—S—M定价模型的六个基本假设：（1）标的资产价格服从几何布朗运动。（2）标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空。（3）期权有效期内，无风险利率r和预期收益率是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金。（4）标的资产价格是连续变动的，即不存在价格的跳跃。（5）标的资产的价格波动率为常数。（6）无套利市场。
