关于资本市场理论，以下表述错误的是（ ）。
- A.单个资产的风险溢价与市场投资组合M的风险溢价和该资产的β系数成比例
- B.市场组合处于有效前沿，但不同投资者的市场组合点不同
- C.β系数衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感程度
- D.CAPM模型中的前提假设可以归结为所有投资者一致和市场有效这两条
正确答案及解析
正确答案
B
解析
由证券市场线公式E（ri）＝rf＋βi×[E（rm）－rf]可推导出 [E（ri）－rf]＝βi×[E（rm）－rf]，其中，[E（ri）－rf]是单个资产的风险溢价，[E（rm）－rf]是市场组合M的风险溢价，βi是资产的β系数，所以，单个资产的风险溢价与市场组合M的风险溢价和该资产的β系数成比例，故A正确；市场组合处于有效前沿，并且不同投资者的市场组合点相同，故B错误。
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