关于波动率指标，以下表述正确的是（ ）。
- A.在计算波动率时，交易所非交易日也通常会被计算在内
- B.投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的标准差
- C.波动率是基于投资价值对风险因子的敏感程度的指标
- D.投资组合波动率计算时所取的单位时间不可以取每周
正确答案及解析
正确答案
B
解析
投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的标准差，单位时间根据数据来源和应用场景可以取每日、每周、每月、每年等，故B正确、D错误。计算波动率时，通常忽略交易所关闭的日子，仅计算交易日数量，故A错误。反映投资组合市场风险的指标可以分为两类：一类是基于收益率及方差的风险指标，如波动率、回撤、下行风险标准差等等，描述收益的不确定性，即偏离期望收益的程度；另一类是基于投资价值对风险因子敏感程度的指标，如β系数、久期、凸性等，这些指标分别从市场、利率等不同角度反映了投资组合的风险暴露，统称风险敏感性度量指标。故C错误。
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