某基金公司设立了一只债券型基金，主要投资于国债、政策性金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债等。2017年1月该基金投资了票面利率为6%，每年付息一次的某3年期债券A，到期收益率为7%，麦考利久期为2.83年。 本题为第2题，共3题。 关于债券型基金的久期，以下表述错误的是（ ）。
- A.组合的久期可以用组合中所有债券的久期的加权平均来计算
- B.若投资的债券中有到期日一笔付清的零息债券，则该债券的麦考利久期等于到期期限
- C.在预期利率下降时，应当增加组合久期，以规避债券价格下降的风险
- D.组合中各个债券的权重为各个债券在组合中的比重
正确答案及解析
正确答案
C
解析
债券价格与利率反向变动。利率下降时，债券价格会上升。在预期利率下降时，增加组合久期是为了获取更高的收益。
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