套利定价理论是从产生股票收益过程的性质中推导回报。它的假设条件包括（ ）。
- A.投资者有相同的理念
- B.投资者是风险回避的，并且还要实现效用的最大化
- C.市场是完全的
- D.单一投资期
- E.不存在税收问题
正确答案及解析
正确答案
A、B、C
解析
与资本资产定价模型一样，套利定价理论假设：①投资者有相同的理念；②投资者是风险回避的，并且还要实现效用的最大化；③市场是完全的，因此对交易成本等因素都不作考虑。与资本资产定价模型不同的是，套利定价理论没有假设：①单一投资期；②不存在税收问题；③投资者能以无风险利率自由地借入和贷出资金；④投资者以回报率的均值和方差为基础选择投资组合。
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