如果CAPM模型成立，那么，下列说法中正确的有（ ）。
- A.β系数可以用来衡量一种证券或一个投资组合相对总体市场的波动性
- B.β系数为0的股票，其预期收益率为0
- C.如果投资者持有某一只高风险的证券，其对该证券的预期收益率可由CAPM模型确定
- D.CAPM模型适用于弱有效的资本市场
- E.β系数为1的资产，其预期收益率等于市场组合的预期收益率
正确答案及解析
正确答案
A、C、E
解析
根据R1=R+（RM-R）B1的计算公式，B系数为0的股票，其预期收益率为无风险利率。CAPM模型的基本假设包括：（1）投资者是理性的，而且严格按照马科维茨模型的规则进行多样化的投资，并将从有效边界的某处选择投资组合；（2）资本市场是完全有效的市场，没有任何摩擦阻碍投资。
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