关于两种证券组合的风险，下列表述正确的是（ ）。
- A.若两种证券收益率的相关系数为-0.5，该证券组合能够分散部分风险
- B.若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散全部风险
- C.若两种证券收益率的相关系数为-1，该证券组合无法分散风险
- D.若两种证券收益率的相关系数1，该证券组合能够分散全部风险
正确答案及解析
正确答案
A
解析
若两种证券收益率的相关系数为 1，该证券组合不能降低任何风险，选项 D错误。若两种证券收益率的相关系数为 -1，该证券组合能够最大程度地降低风险，选项 C错误。若两种证券收益率的相关系数小于 1且大于 -1，该证券组合能够分散风险，但不能完全消除风险，选项 A正确、选项 B错误。
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