甲证券的期望报酬率是 12%，标准差是 10%；乙证券的期望报酬率是 20%，标准差是 15%。假设不允许买空卖空，下列关于甲乙证券投资组合的说法中，正确的有（ ）。
- A.期望报酬率介于 12%和 20%之间
- B.标准差介于 10%和 15%之间
- C.最小方差组合是 100%投资于甲证券
- D.最大期望报酬率组合是 100%投资于乙证券
正确答案及解析
正确答案
A、D
解析
甲乙证券投资组合的期望报酬率等于甲乙证券期望报酬率的加权平均数，所以，选项 A、D 的说法正确。甲乙证券投资组合的机会集曲线可能存在无效集，所以，选项 B、C的说法不正确。
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