投资组合由证券 X 和证券 Y 各占 50%构成。证券 X 的期望收益率 12%，标准差 12%，β系 数 1.5。证券 Y 的期望收益率 10%，标准差 10%，β系数 1.3。下列说法中，正确的有（ ）。
- A.投资组合的期望收益率等于 11%
- B.投资组合的变异系数等于 1
- C.C投资组合的β系数等于 1.4
- D.投资组合的标准差等于 11%
正确答案及解析
正确答案
A、C
解析
组合的期望收益率＝12%×50%＋10%×50%＝11%，组合的贝塔系数＝1.5×50%
＋1.3×50%＝1.4。由于只有在完全正相关的情况下，选项 B、D 的说法才正确，本题中并没有说 X 和Y 完全正相关，所以，选项 B、D 的说法不正确。
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