下列情形中，最适合采用空头对敲投资策略的是（ ）。
- A.预计未来标的资产价格将大幅上涨
- B.预计未来标的资产价格将大幅下跌
- C.预计未来标的资产价格将在执行价格附近小幅波动
- D.预计未来标的资产价格将发生剧烈波动，但不知道升高还是降低
正确答案及解析
正确答案
C
解析
空头对敲的组合净收益＝看涨期权和看跌期权的出售收入－股价偏离执行价格的差额，所以，预计未来标的资产价格将在执行价格附近小幅波动时，空头对敲的预计组合净收益大于 0，即最适合采用空头对敲投资策略。
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