某投资组合由证券A和证券B各占50%构成。证券A的预期收益率9%，标准差12%，β系数1.2。证券B的预期收益率7%，标准差8%，β系数0.8。下列说法中，正确的有（）。
- A.投资组合的预期收益率等于8%
- B.投资组合的β系数等于1
- C.投资组合的标准差率等于0.8
- D.投资组合的标准差等于10%
正确答案及解析
正确答案
A、B
解析
解析：投资组合的预期收益率=9%×50%+7%×50%=8%，投资组合的β系数=1.2×50%+0.8×50%=1。因为题中没有给出相关系数，所以无法计算投资组合标准差，进而也不能计算标准差率。
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