以下有关证券资产组合的说法中，正确的有（）。
- A.组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值
- B.当两项资产的收益率完全正相关时，该两项资产构成的组合不能降低任何风险
- C.大多数情况下，证券资产组合能够分散风险，但不能完全消除风险
- D.当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险
正确答案及解析
正确答案
B、C
解析
只有当相关系数为1时，组合的风险才等于组合中各项资产风险的加权平均值，选项A不正确；只要相关系数小于1就能分散风险，所以相关系数为0时可以分散风险，选项D不正确。
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