在两种证券构成的投资组合中，关于两种证券收益率的相关系数，下列说法正确的有（）。
- A.当相关系数为1时，两种证券的收益率完全正相关，该投资组合能最大限度地降低风险
- B.当相关系数为-1时，两种证券的收益率完全负相关，该投资组合能最大限度地降低风险
- C.当相关系数为0时，两种证券的收益率不相关，该投资组合不能降低风险
- D.通过投资组合可分散的风险为非系统风险
正确答案及解析
正确答案
B、D
解析
两种证券收益率的相关系数为1时，不能抵消任何风险，选项A错误；当相关系数为-1时，该投资组合能最大限度地降低风险，选项B正确；只要相关系数不为1，就可以在一定程度上分散风险，相关系数为0时，该投资组合能分散部分风险，选项C错误。通过投资组合可分散的风险为非系统风险，选项D正确。
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