违约损失率的测算在《巴塞尔新资本协议》内部评级初级法和高级法中有所不同，以下属于内部评级高级法的内容的是（ ）。
- A.对于无担保或者抵押的债项，优先级债务的违约损失率为45%
- B.?违约损失率需根据监管当局规定的方法和参数进行测算
- C.?对于无担保或者抵押的债项，其优先级债务的违约损失率为75%
- D.?银行自主确定各部门对应的违约损失率
正确答案及解析
正确答案
D
解析
在内部评级高级法中，根据银行内部充分的风险和损失数据以及监管当局确认有效的信息来源，银行自主确定各敞口对应的违约损失率。这就要求银行能根据更广泛的风险特征来区分和量化违约损失率。使用违约损失率高级方法的银行需要向监管者证明，其有能力实现违约损失率评估的完整性和可信性。
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