下列关于股票风险的表述，最不适当的是（）
- A.股票风险头寸风险价值计量能涵盖极端市场变动下可能的损失情况
- B.同一个市场中相同的股票或指数（交割月份相同）的多头和空头可以抵消
- C.股票风险的资本计提比率为8%
- D.市场风险资本计量股票风险主要是针对交易账薄内的股票和股票衍生品工具头寸承担的风险
正确答案及解析
正确答案
A
解析
股票风险主要针对交易账簿内的股票和股票衍生工具头寸承担的风险，股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险，其资本计提比率都为8%，股票风险头寸应区分不同国家或地区市场，同一个市场中完全相同的股票或指数(交割月份相同)的多、空头匹配头寸可完全予以抵消，不同市场中的股票头寸不能抵消。
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。风险价值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。
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