已知甲公司股票风险收益率为9％，短期国债收益率为5％，市场组合收益率为10％，则该公司股票的β系数为（ ）。
- A.1.8
- B.0.8
- C.1
- D.2
正确答案及解析
正确答案
A
解析
根据资本资产定价模型可以得出：风险收益率=β×（Rm-Rf），则9％=β×（10％-5％），求得β=1．8。综上，本题应选A。
考试一定注意审题：题目给定的是风险收益率而不是股票必要收益率，必要收益率=无风险收益率+风险收益率。如果给定的9％为必要收益率，则本题应该为：9％=Rf+β×（Rm-Rf）=5％+β×（10％-5％），此时β=0．8。
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