（2021年真题）某项投资组合包含甲和乙两种股票，甲、乙股票的期望收益率分别为 8%和 12%， 标准离差分别为 10%和 20%，在投资组合中的权重分别为 40%和 60%。则下列关于甲、乙股票和投 资组合风险与收益说法中，正确的有（ ）。
- A.投资组合的标准差为16%
- B.乙股票系统性风险高于甲股票系统性风险
- C.投资组合的预期收益率为10.4%
- D.乙股票标准离差率高于甲股票标准离差率
- E.乙股票非系统性风险高于甲股票非系统性风险
正确答案及解析
正确答案
C、D
解析
题目没有给出相关系数，投资组合标准差无法确定，选项 A 不是答案。期望收 益率和标准差无法衡量系统性风险和非系统性风险，选项 BE 不是答案。投资组合的预期收益率 ＝甲股票的期望收益率×甲股票在投资组合中的权重＋乙股票的期望收益率×乙股票在投资组 合中的权重＝8%×40%＋12%×60%＝10.4%，选项 C 是答案。甲股票标准离差率＝10%/8%＝1.25， 乙股票标准离差率＝20%/12%＝1.67，选项 D 是答案。
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