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(2021年12月真题)若玉米淀粉每个月的仓储成本为30~40元/吨时,期货交易成本为5元/吨,当一个月后到期交割的期货合约与现货的价差(  )时,存在期现套利机会。(假定现货充足)

正确答案及解析

正确答案
B、C、D
解析

期现套利具体有两种情形:(1)如果价差远远高于持仓费,套利者就可以通过买入现货,同时卖出相关期货合约,待合约到期时,用所买入的现货进行交割。(2)如果价差远远低于持仓费,套利者则可以通过卖出现货,同时买入相关期货合约,待合约到期时,用交割获得的现货来补充之前所卖出的现货。当价差与持仓费出现较大偏差时,就会产生套利机会。根据题意,玉米淀粉综合持仓费的范围:[30+5,40+5],即无套利区间为[35,45],其余期间存在套利机会。

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