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在中国银行间市场,A银行和B银行签署了一笔标准货币互换协议。 协议开始,A银行按固定利率收取美元利息,协议结束再按期初汇率交换本金,下列说法正确的是( )

  • A.A为货币互换协议的买方,美元升值对其有利
  • B.A为货币互换协议的买方,美元贬值对其有利
  • C.A为货币互换协议的卖方,美元升值对其有利
  • D.A为货币互换协议的卖方,美元贬值对其有利

正确答案及解析

正确答案
C
解析

人民币外汇货币掉期的货币对,以美元、港元、日元、欧元、英镑、 澳元等外币为基准货币,人民币为计价货币。按照本金交换方向,期初收入外币、期末支付外币的一方为买方,即互换多头;期初支付外币、期末收入外币的一方为卖方,即互换空头。A银行收取美元利息,期初支付美元,期末收入美元,为卖方,美元升值对其有利。

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