甲企业持有2019年年初上市的A、B两项证券，历史收益率有关资料如下：
要求：
（1）估算两项证券的期望报酬率；
（2）估算两项证券的标准差；
（3）试分析甲企业应该用什么指标进行风险分析，并判断A、B证券投资哪个风险较小。
正确答案及解析
正确答案
解析
（1）A 证券的期望值=（-10%+5%+23%）/3=6%
B 证券的期望值=（3%+8%+10%）/3=7%
（2）由于 A、B 证券是 2019 年年初上市的证券，所以给出的历史收益率是全部历史收益率，所以求解的标准差是总体标准差：
（3）由于两项证券投资的期望报酬率不同，所以衡量风险用变异系数指标
A 证券的变异系数=13.49%/6%=2.25
B 证券的变异系数=2.94%/7%=0.42
B 证券的变异系数较小，所以 B 证券的风险较小。
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