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计算VaR不需要的信息是（ ）。

  • A.时间长度N
  • B.利率大小
  • C.置信水平
  • D.资产组合未来价值变动的分布特征

正确答案及解析

正确答案
B
解析

计算VaR至少需要三方面的信息：一是时间长度N；二是置信水平；三是资产组合未来价值变动的分布特征。

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