假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（ ）万美元。
- A.1000
- B.282.8
- C.3464.1
- D.12000
正确答案及解析
正确答案
C
解析
在实际中，大多数资产通常都有每天的报价或者结算价，可以据此来计算每日的VaR ，并在基础上扩展到N天的VaR ，可用的扩展公式是：
故该组合的年VaR=1000×121/2=3464.1万美元。
假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（ ）万美元。
在实际中，大多数资产通常都有每天的报价或者结算价，可以据此来计算每日的VaR ，并在基础上扩展到N天的VaR ，可用的扩展公式是：
故该组合的年VaR=1000×121/2=3464.1万美元。
