计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-α％。其中△Π表示资产组合（ ）。
- A.时间长度
- B.价值的未来变动
- C.置信水平
- D.未来价值变动的分布特征
正确答案及解析
正确答案
B
解析
在风险度量的在险价值计算中，其中， △Π 表示资产组合价值的未来变动，是一个随机变量，而Prob（·）是资产组合价值变动这个随机变量的分布函数。
计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-α％。其中△Π表示资产组合（ ）。
在风险度量的在险价值计算中，其中， △Π 表示资产组合价值的未来变动，是一个随机变量，而Prob（·）是资产组合价值变动这个随机变量的分布函数。
