甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元/指数点，甲方总资产为20000元。据此回答以下问题：
假设未来甲方预期资产价值会下降，购买一个欧式看跌期权，行权价为95，期限1个月，期权的价格为3.8个指数点。假设指数跌到90，则到期甲方资产总的市值是（ ）元。
- A.500
- B.18316
- C.19240
- D.17316
正确答案及解析
正确答案
解析
甲方购买一个看跌期权，期权价格=3.8×200=760 （元），初始资产组合价格:20000-760=19240 （元）；指数跌到90，期权的盈利：200×（95-90）=1000（元）；期末资产组合价格：19240×90/100=17316（元）；总的资产市值等于期末资产组合价格加上期权市值=17316+1000=18316 （元）。
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