某投资者持有市值为1.2亿元股票组合，组合β核算为1.15，当前沪深300股指期货为5000点，沪深300股票指数为4950点，期货β为0.95，要进行完全套保，应当（ ）沪深300股指期货（ ）手。
- A.买入 99
- B.卖出 99
- C.买入 98
- D.卖出 98
正确答案及解析
正确答案
B
解析
持有股票组合，害怕股价下跌带来资产贬值，卖出套期保值
套保手数=120000000*1.15/（5000*300*0.95）=99（手）。
某投资者持有市值为1.2亿元股票组合，组合β核算为1.15，当前沪深300股指期货为5000点，沪深300股票指数为4950点，期货β为0.95，要进行完全套保，应当（ ）沪深300股指期货（ ）手。
持有股票组合，害怕股价下跌带来资产贬值，卖出套期保值
套保手数=120000000*1.15/（5000*300*0.95）=99（手）。
