下图是某时间序列的样本偏自相关函数图，则恰当的模型是（ ）
- A.MA（1）
- B.AR（1）
- C.ARMA（1，1）
- D.MA（2）
正确答案及解析
正确答案
B
解析
虚线之间的区域是正负两倍于估计标准差所夹成，如果PACF值在区域内，则在显著性水平5%的情形下与零没有显著区别，图中1阶自相关系数均超出虚线，存在1阶序列相关，此时回归方程估计结果不再有效，需要采取相应方式修正残差的自相关性，构建AR（1）模型修正。
下图是某时间序列的样本偏自相关函数图，则恰当的模型是（ ）
虚线之间的区域是正负两倍于估计标准差所夹成，如果PACF值在区域内，则在显著性水平5%的情形下与零没有显著区别，图中1阶自相关系数均超出虚线，存在1阶序列相关，此时回归方程估计结果不再有效，需要采取相应方式修正残差的自相关性，构建AR（1）模型修正。
