对于看跌期权，随着到期日的临近，当标的资产价格等于行权价格时，Delta收敛于-1。（ ）
正确答案及解析
正确答案
错误
解析
对于看跌期权，随着到期日的临近，实值期权（标的资产价格<行权价格）Delta收敛于-1；平值期权（标的资产价格=行权价格）Delta收敛于-0.5；虚值期权（标的资产价格>行权价格）Delta收敛于0。
对于看跌期权，随着到期日的临近，当标的资产价格等于行权价格时，Delta收敛于-1。（ ）
错误
对于看跌期权，随着到期日的临近，实值期权（标的资产价格<行权价格）Delta收敛于-1；平值期权（标的资产价格=行权价格）Delta收敛于-0.5；虚值期权（标的资产价格>行权价格）Delta收敛于0。
