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在极限条件下，多期的二叉树期权定价模型收敛成B-S-M模型。（ ）

正确答案及解析

正确答案

正确

解析

Cox、Ross和Rubinstein（1979）证明，在极限条件下，多期的二叉树期权定价模型收敛成B-S-M模型。

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