假设某橡胶期货合约 60 天后到期交割，目前橡胶现货价格为 11500 元/吨，无风险利率为 6% ，储存成本为 3% ，便利收益为 1% ，根据持有成本理论，该期货合约理论价格为（ ）元/吨。（参考公式： Ft=Ste^(r+uz)(T-t)）
- A.12420
- B.11690
- C.12310
- D.11653
正确答案及解析
正确答案
D
解析
Ft=Ste^(r+u-z)(T-t)
假设某橡胶期货合约 60 天后到期交割，目前橡胶现货价格为 11500 元/吨，无风险利率为 6% ，储存成本为 3% ，便利收益为 1% ，根据持有成本理论，该期货合约理论价格为（ ）元/吨。（参考公式： Ft=Ste^(r+uz)(T-t)）
Ft=Ste^(r+u-z)(T-t)
