某看涨期权的期权价格为0.08元，6个月后到期，其Theta=-0.20。在其他条件不变的情况下，1个月后，则期权理论价格将变化（ ）元。
- A.6.3
- B.0.063
- C.0.63
- D.0.006
正确答案及解析
正确答案
B
解析
根据计算公式：
Theta=权利金变动值/到期时间变动值
=（1个月后的期权理论价格-0.08）/（1/12）= -0.2。
所以1个月后，该期权理论价格将变化为：
0.08-0.2/12 ≈ 0.063（元）。
某看涨期权的期权价格为0.08元，6个月后到期，其Theta=-0.20。在其他条件不变的情况下，1个月后，则期权理论价格将变化（ ）元。
根据计算公式：
Theta=权利金变动值/到期时间变动值
=（1个月后的期权理论价格-0.08）/（1/12）= -0.2。
所以1个月后，该期权理论价格将变化为：
0.08-0.2/12 ≈ 0.063（元）。
