当前豆粕期货价格为3450元/吨，剩余期限为4个月的M-1809-P-3500豆粕期权的Delta值最接近于（ ）。
- A.1
- B.-1
- C.0.5
- D.-0.5
正确答案及解析
正确答案
B
解析
根据期权合约代码规则，M-1809-P-3500豆粕期权为行权价格为3500元/吨的看跌期权。看跌期权的Delta∈（-1， 0），随着到期日的临近，处于实值状态（标的价格 < 行权价格）的看跌期权的Delta收敛于-1。
当前豆粕期货价格为3450元/吨，剩余期限为4个月的M-1809-P-3500豆粕期权的Delta值最接近于（ ）。
根据期权合约代码规则，M-1809-P-3500豆粕期权为行权价格为3500元/吨的看跌期权。看跌期权的Delta∈（-1， 0），随着到期日的临近，处于实值状态（标的价格 < 行权价格）的看跌期权的Delta收敛于-1。
