某股票价格为50元，若到期期限为6个月，执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元，市场无风险利率为5%。则其对应的相同期限，相同执行价格的欧式看跌期权价格为（ ）元。
- A.3.73
- B.2.56
- C.3.77
- D.4.86
正确答案及解析
正确答案
C
解析
根据欧式期权看涨-看跌平价关系：
将数据代入公式可得：5+50×e^-5%×0.5=P+50，
解得P=3.77（元）。
某股票价格为50元，若到期期限为6个月，执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元，市场无风险利率为5%。则其对应的相同期限，相同执行价格的欧式看跌期权价格为（ ）元。
根据欧式期权看涨-看跌平价关系：
将数据代入公式可得：5+50×e^-5%×0.5=P+50，
解得P=3.77（元）。
